Postoji, moracces dosta da budzis grid. Napravi klasu koja nasledjuje data grid. U njoj cces mocci da pokupis TextField u kome si trenutno i da reagujes na event TextChanged.
Ovo se ticce desktop aplikacija. Za web to ne mozes tako raditi, svaki key press bi ti isao na post back. Za web ne znam resenje, nisam radio, ali sigurno ne bih koristio DataGrid.
bunker