Instaliraš jdk kao i obično i to je sve. Eventualno, ako kompajliraš iz komandne linije, da ne bi morao stalno kucati punu putanju do javac.exe kompajlera dodaš tu putanju u PATH varijablu: Control Panel > System > Advanced > Enviroment Variables. Kao što si hteo za CLASSPATH samo ovde kucaš put do bin direktorijuma, npr: D:\jdk\bin
Bolje džaba ležat nego džaba radit.