"BESPLATNE POUZDANE ISTORIJSKE PODATKE" - nisam siguran da tako nesto postoji. Besplatni podaci uglavnom ne sadrze dovoljno istorije, takodje su puni rupa i gresaka, sa moje tacke gledista, neupotebljivi su za ozbiljan rad.
naprimer:
20100611,1.2106,1.2152,1.2043,1.211
20100614,1.2124,1.2298,1.2113,1.2216
20100615,1.2212,1.2349,1.2163,1.2323
20100616,1.232,1.2355,1.2252,8.2296
20100617,1.2297,1.2412,1.224,1.2384
20100707,1.2626,1.2664,1.2552,1.2632
20100708,1.2633,1.2711,1.2617,1.2689
20100709,1.2695,1.2722,1.2603,1.2639
20100712,1.2639,1.2647,1.2547,1.2589
Ovo su End Of Day cene u OHLC formatu (open,high,low,close). U primeru vidimo da nam nedostaje dobrih 20 dana podataka, kao i nepostojeci "spike" u ceni od 8.2296. Volume na Forexu ne postoji jer nije centralizovan, "volume" koji se vidi na metatraderu ne prestavlja zaista volume vec broj tikova odnosno promena u ceni za taj bar (period) kod tog mt brokera.
Sredjivanje ovakvih rupa i gresaka zahteva ogromno vreme, pritom velika verovatnoca da ce nam izvestan broj promaci. Ljudi prave programe koji ce po izvesnom algoritmu pronalaziti te greske, da bi imali uvid sa koliko kvalitetnim podacima raspolazu.
Stoga mislim da je pametnije platiti nekom price data provideru, a pre toga istraziti na netu o kvalitetu tih podataka kao i ceni.
Investicija u kupovinu kvalitetnog price data moze biti daleko jeftinija nego izgubljen novac koji je system izgubio jer je napravljen na nepreciznim odnosno besplatnim podacima. Jedini pouzdani podaci koji postoje danas, cisti, precizni, uredni, sa dovoljno istorije su EOD tj end of day podaci iz primera iznad. Intraday podaci pored toga sto su daleko skuplji, nemaju dovoljno istorije a i podlozniji su greskama iako ste ih platili zbog abnormalne kolicine podataka koje treba proveravati svakodnevno.
Neki od kvalitetnijih price data providara su:
http://www.csidata.com/
http://www.pinnacledata.com/
http://www.premiumdata.net/
reuters
ne znam koje je objasnjene za to, niti se secam da sam video tako nesto, mozda i jesam nekad negde... ako ih ima verovatno kao i za mnogo toga na netu i tu postoji puno junk-a. Od providera navedenih iznad tako nesto neces videti, sem eventualno razliku u duzini istorije.
Podaci od razlicitih brokera se razlikuju i to je sasvim normalno. Jedan od razloga je zbog razlicitih izvora odakle ti podaci stizu. Takodje brokeri u taj feed odnosno istorijske podatke mogu dodati svoj bid i ask koji se razlikuje od brokera do brokera, dok drugi dalje distribuiraju sirov feed bez bid i ask.
Takodje podaci za forex simbole mogu izgledati veoma razlicito i u open, high low i close ceni. To je zbog toga sto je forex 24h market i prakticno ne postoji close i open cena, pa razliciti brokeri/price data provideri prave preseke u razlicito vreme. Presek ce biti close cena za taj dan, a sledeci tik open cena za sledeci dan. Rojters naprimer vrsi presek u 21 i 15 gmt, stoga svi dnevni barovi sadrze close cenu ona koja je bila u 21 i 15, dok recimo Oanda ce imati close cenu u 00h casova po Americkom vremenu, sto je dobrih skoro 9 sati razlike, stoga ta dva close-a ce se veoma razlikovati, isto vazi i za high i low koji moze da nastupi u tom vremenu . Stoga najbolje je praviti strategiju na jednom price data a potom na istom tom data trgovati live, sto iziskuje placanje provideru za dnevni update cena.
U ovakve vitalne stvari kao sto su uredan price data a potom i kvalitetan backtesting software u koji cemo ubaciti taj data i na njemu testirati nase systeme mudro je investirati, jer su oni usko vezani sa profitabilnocsu i kvalitetnom studiranju istorije iz koje mozemo mnogo nauciti. Ove stvari su prakticno obavezne ako govorimo o mehanickim sistemima i backtestingu istih, u suprotnom to nas kasnije moze kostati mnogo skuplje.
Moja preporuka je manite se besplatnih stvari u ovoj industriji, preskupe su. ;)
[Ovu poruku je menjao zorans dana 06.08.2010. u 00:07 GMT+1]