Meni je nejasno kako je tebi nejasno pitanje?
vaskogodfather, za datasource koji bindujes na DataGridView ne mozes da koristis SqlDataSource posto je on web server kontrola i nema ga u windows forms. Ja najcesce koristim DataSet - BindingSource -DataGridView, ali mozes da zakacis direktno i DataTable ili neki slican objekat.
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/fbk67b6z.aspx